Сравнение OCCI с OXLC
OCCI (OFS Credit Company, Inc.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OCCI returned -11.75%/yr vs -4.04%/yr for OXLC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCCI и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCCI показывает доходность -35.47%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью -11.64%.
OCCI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- -35.47%
- 6 месяцев
- -35.06%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- -11.75%
- 10 лет*
- —
OXLC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 12.98%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -25.31%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам OCCI и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCI OFS Credit Company, Inc. | -35.47% | -14.38% | 31.45% | -1.33% | -25.82% | 24.37% | 0.01% | 12.04% | -17.65% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -11.64% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | -6.12% |
Correlation
The correlation between OCCI and OXLC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.28 |
Over the past year, OCCI and OXLC have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OCCI:
$75.03M
OXLC:
$826.54M
OCCI:
-$1.24
OXLC:
-$5.82
OCCI:
2.06
OXLC:
0.92
OCCI:
0.69
OXLC:
0.80
OCCI:
$35.10M
OXLC:
$849.13M
OCCI:
$15.41M
OXLC:
$793.40M
OCCI:
-$28.24M
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCCI vs. OXLC — Ранг доходности на риск
OCCI
OXLC
Сравнение OCCI c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCCI | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.49 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.90 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCCI и OXLC
Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCCI | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -74.58% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.46% | -51.38% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.18% | -57.17% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.34% | -57.17% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.61% | -36.71% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -14.07% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.46% | 28.31% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCCI и OXLC
Текущая волатильность для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) составляет 10.17%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 25.49%. Это указывает на то, что OCCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCCI | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 25.49% | -15.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 37.09% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 44.18% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.05% | 28.74% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.17% | 43.34% | -2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCCI и OXLC
Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.27%, что меньше доходности OXLC в 74.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCI OFS Credit Company, Inc. | 52.27% | 28.51% | 18.14% | 28.64% | 27.09% | 16.28% | 18.04% | 13.21% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 74.98% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OCCI и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Credit Company, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OCCI and OXLC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (25.49%) compared to OCCI (10.17%). In terms of maximum drawdown, OCCI dropped -66.45% vs OXLC's -74.58%.
OXLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCCI и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор