PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OCCI с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCCI с FPURX

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCCI или FPURX.

Корреляция

Корреляция между OCCI и FPURX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OCCI и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.43%
78.61%
OCCI
FPURX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OCCI:

0.70

FPURX:

0.65

Коэф-т Сортино

OCCI:

1.18

FPURX:

0.98

Коэф-т Омега

OCCI:

1.17

FPURX:

1.14

Коэф-т Кальмара

OCCI:

0.59

FPURX:

0.62

Коэф-т Мартина

OCCI:

3.45

FPURX:

2.24

Индекс Язвы

OCCI:

4.68%

FPURX:

4.07%

Дневная вол-ть

OCCI:

23.09%

FPURX:

14.01%

Макс. просадка

OCCI:

-66.45%

FPURX:

-30.70%

Текущая просадка

OCCI:

-11.54%

FPURX:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, OCCI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -3.52%.

OCCI

С начала года

1.46%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.35%

5 лет

18.78%

10 лет

N/A

FPURX

С начала года

-3.52%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

-1.14%

1 год

7.10%

5 лет

11.24%

10 лет

8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OCCI и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OCCI
Ранг риск-скорректированной доходности OCCI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCCI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OCCI c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OCCI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OCCI: 0.70
FPURX: 0.65
Коэффициент Сортино OCCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OCCI: 1.18
FPURX: 0.98
Коэффициент Омега OCCI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OCCI: 1.17
FPURX: 1.14
Коэффициент Кальмара OCCI, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OCCI: 0.59
FPURX: 0.62
Коэффициент Мартина OCCI, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
OCCI: 3.45
FPURX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа OCCI на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCCI и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.65
OCCI
FPURX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCCI и FPURX

Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.00%, что больше доходности FPURX в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		20.00%18.14%30.19%27.09%16.28%18.04%13.21%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		1.85%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок OCCI и FPURX

Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.54%
-7.22%
OCCI
FPURX

Волатильность

Сравнение волатильности OCCI и FPURX

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что OCCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.87%
8.17%
OCCI
FPURX