PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCCI с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCCI с FPURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Доходность

Сравнение доходности OCCI и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCCI и FPURX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		-34.07%-14.38%31.45%-1.33%-25.82%24.37%0.01%12.04%-16.55%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-9.91%

Доходность по периодам

С начала года, OCCI показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%.

OCCI

1 день
3.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
-34.07%
6 месяцев
-37.68%
1 год
-40.29%
3 года*
-15.13%
5 лет*
-11.40%
10 лет*
—

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFS Credit Company, Inc.

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с OCCI:
OCCI с OXLCOCCI с ECCCOCCI с VOCOCCI с JEPQOCCI с ARCCOCCI с QQQXOCCI с SPHY
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX

Доходность на риск

OCCI vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCCI
Ранг доходности на риск OCCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCCI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCCI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCCI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCCI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCCI: 33
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCCI c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCCIFPURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

1.21

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.49

1.74

-3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.84

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.84

7.80

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCCI vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCCI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа FPURX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCCI и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCCIFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.21

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.61

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.71

-0.86

Корреляция

Корреляция между OCCI и FPURX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCCI и FPURX

Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.13%, что больше доходности FPURX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		44.13%28.51%18.14%28.64%27.09%16.28%18.04%13.21%2.93%0.00%0.00%0.00%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Просадки

Сравнение просадок OCCI и FPURX

Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и FPURX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCCIFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-31.76%

-34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.96%

-8.48%

-41.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.12%

-22.53%

-31.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.59%

-5.06%

-46.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-4.66%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.43%

2.00%

+18.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OCCI и FPURX

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что OCCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCCIFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

4.70%

+11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.69%

7.89%

+22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

12.65%

+25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

13.28%

+16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.29%

13.05%

+28.24%