PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 15.91% против 21.00% соответственно.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий OBSOX и KSOAX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.32

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.64

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.41

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

0.67

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.32

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между OBSOX и KSOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и KSOAX

Ни OBSOX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и KSOAX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-70.21%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-24.40%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-33.28%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-47.11%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-10.22%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-15.88%

-14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

14.91%

-11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и KSOAX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

7.98%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

19.42%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

28.84%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

27.74%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

25.84%

-1.31%