PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 15.91% против 9.61% соответственно.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий OBSOX и EMCAX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.41

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.72

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.74

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

3.00

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.41

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между OBSOX и EMCAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и EMCAX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и EMCAX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-51.81%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-10.15%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-30.60%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-42.79%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-6.22%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-13.33%

-17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.50%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и EMCAX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.42%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

10.49%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

17.50%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

18.18%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

20.21%

+4.32%