Сравнение OBND с RFIX
OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, OBND returned 5.37% vs -12.67% for RFIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. OBND charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности OBND и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 3.18%.
OBND
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBND и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.52% | 7.85% | -1.23% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
Correlation
The correlation between OBND and RFIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between OBND and RFIX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBND vs. RFIX — Ранг доходности на риск
OBND
RFIX
Сравнение OBND c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBND | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.59 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | -1.08 | +9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBND и RFIX
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBND | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -38.79% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -21.63% | +18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -35.26% | +34.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -24.63% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 11.73% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и RFIX
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 0.91%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBND | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 8.34% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 20.49% | -17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 29.76% | -26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 30.79% | -26.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 30.79% | -26.15% |
Сравнение комиссий OBND и RFIX
OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и RFIX
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности RFIX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBND and RFIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to OBND (0.91%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, OBND leads with 5.37% vs -12.67% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBND has performed better with a 5.37% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for OBND.
OBND has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 4.69% for RFIX.
They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.50% for RFIX.
OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBND и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор