Сравнение OBND с RFIX
OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, OBND returned 5.78% vs -14.07% for RFIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. OBND charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности OBND и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 10.51%.
OBND
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- -14.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBND и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.76% | 7.85% | -1.23% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 10.51% | -28.43% | -12.22% |
Correlation
The correlation between OBND and RFIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBND vs. RFIX — Ранг доходности на риск
OBND
RFIX
Сравнение OBND c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBND | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.95 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.55 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | -0.93 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBND и RFIX
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBND | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -38.79% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -25.48% | +22.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.66% | +30.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -24.33% | +19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 15.23% | -14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и RFIX
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.12%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBND | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 9.44% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 20.87% | -18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 30.20% | -26.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 31.15% | -26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 31.15% | -26.50% |
Сравнение комиссий OBND и RFIX
OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и RFIX
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности RFIX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.25% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.38% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBND and RFIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (9.44%) compared to OBND (1.12%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, OBND leads with 5.78% vs -14.07% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBND has performed better with a 5.78% return vs -14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for OBND.
OBND has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 4.38% for RFIX.
They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.50% for RFIX.
OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBND и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор