Сравнение OBND с RFIX
OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, OBND returned 6.61% vs -14.76% for RFIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. OBND charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности OBND и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 7.97%.
OBND
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBND и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.31% | 7.85% | -1.11% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
Correlation
The correlation between OBND and RFIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBND vs. RFIX — Ранг доходности на риск
OBND
RFIX
Сравнение OBND c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.94 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.58 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | -1.01 | +11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -0.50 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.76 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок OBND и RFIX
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBND | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -38.79% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -25.48% | +22.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -32.25% | +31.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -24.11% | +19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 14.70% | -14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и RFIX
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.08%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBND | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 5.47% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 20.35% | -17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 29.75% | -26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 30.90% | -26.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 30.90% | -26.24% |
Сравнение комиссий OBND и RFIX
OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и RFIX
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности RFIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.28% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBND and RFIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to OBND (1.08%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, OBND leads with 6.61% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBND has performed better with a 6.61% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for OBND.
OBND has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 4.63% for RFIX.
They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.50% for RFIX.
OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBND и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор