PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBND с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBND с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

OBND и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OBND и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBND и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		-0.55%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.02%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SPHYOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с BYLDOBND с ABHY
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий OBND и GLDM

OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

OBND vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBNDGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.92

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.35

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.74

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

10.04

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBND vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBNDGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.11

-0.68

Корреляция

Корреляция между OBND и GLDM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и GLDM

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBND и GLDM

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

OBNDGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-21.63%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-19.14%

+16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-11.68%

+9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.05%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

5.22%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и GLDM

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBNDGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

10.44%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

24.12%

-21.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

27.58%

-23.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

17.65%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

16.78%

-12.09%