PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBND с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBND с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - OBND is a Nontraditional Bonds fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. OBND is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 3 years, OBND returned 6.89%/yr vs 31.09%/yr for GLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. OBND charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности OBND и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBND показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.

OBND

1 день
-0.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.61%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBND и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.31%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.02%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%5.50%

Correlation

The correlation between OBND and GLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.30

Сравнение распределения секторов OBND и GLD

Секторы
OBND
GLD

Финансовые услуги

98.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Технологии

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

OBND
98.1%
GLD

-

Энергетика

OBND
0.6%
GLD

-

Технологии

OBND
0.5%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

OBND
0.3%
GLD

-

Здравоохранение

OBND
0.2%
GLD

-

Коммуникационные услуги

OBND
0.2%
GLD

-

Недвижимость

OBND
0.1%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

OBND
0.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

OBND

-

GLD
100.0%

Промышленность

OBND

-

GLD

-

Коммунальные услуги

OBND

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с BYLD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

OBND vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBND c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBNDGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.21

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.60

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.68

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

4.15

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBND vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBND на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBND и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBNDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.21

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Просадки

Сравнение просадок OBND и GLD

Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBNDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.86%

-45.56%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-19.21%

+16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-19.21%

+16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-17.75%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-16.16%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

7.73%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OBND и GLD

Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.08%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBNDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

5.51%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

23.16%

-20.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

26.61%

-23.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

18.00%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

15.95%

-11.29%

Сравнение комиссий OBND и GLD

OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBND и GLD

Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.28%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Часто задаваемые вопросы

OBND and GLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to OBND (1.08%). In terms of maximum drawdown, OBND dropped -15.86% vs GLD's -45.56%.

On 3-year performance, GLD leads with 31.09% vs 6.89% for OBND. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLD has performed better with a 31.09% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for OBND.

OBND has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for GLD.

OBND is categorized as Nontraditional Bonds, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.55% for OBND and 0.40% for GLD.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBND и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор