Сравнение OBND с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и SPDR Gold Shares (GLD).
OBND и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OBND и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBND и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.02% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBND и GLD
OBND берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
OBND vs. GLD — Ранг доходности на риск
OBND
GLD
Сравнение OBND c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.89 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.31 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.70 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 9.90 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.89 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между OBND и GLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и GLD
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBND и GLD
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -45.56% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -19.21% | +16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -11.71% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -16.17% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 5.25% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и GLD
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBND | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 10.48% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 24.34% | -21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 27.81% | -24.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 17.75% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 15.88% | -11.19% |