Сравнение OBND с AMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX).
OBND и AMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OBND и AMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBND и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.55% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.19% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, OBND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у AMAX с доходностью 0.90%.
OBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBND и AMAX
OBND берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.
Доходность на риск
OBND vs. AMAX — Ранг доходности на риск
OBND
AMAX
Сравнение OBND c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBND | AMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.81 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.08 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.57 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBND | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OBND и AMAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBND и AMAX
Дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности AMAX в 10.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.35% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBND и AMAX
Максимальная просадка OBND за все время составила -15.86%, примерно равная максимальной просадке AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBND и AMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBND | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -16.28% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -7.53% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -5.39% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -5.44% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.38% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBND и AMAX
Текущая волатильность для SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) составляет 1.84%, в то время как у RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что OBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBND | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.97% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 8.16% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 11.31% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 10.38% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 10.38% | -5.69% |