Сравнение OBMCX с PNSAX

С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции PNSAX по среднегодовой доходности: 19.20% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа PNSAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OBMCX и PNSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности PNSAX в 0.43%

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и PNSAX.

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.