Сравнение OBMCX с DSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и DSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBMCX и DSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 7.92% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у DSCIX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции DSCIX по среднегодовой доходности: 19.20% против 8.86% соответственно.
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
DSCIX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и DSCIX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.
Доходность на риск
OBMCX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск
OBMCX
DSCIX
Сравнение OBMCX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBMCX | DSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.62 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.29 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.62 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 12.64 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBMCX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.38 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и DSCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и DSCIX
Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DSCIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 5.57% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и DSCIX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и DSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBMCX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -47.60% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -14.09% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -32.94% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | -47.60% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -2.75% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -10.02% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.92% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и DSCIX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBMCX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 7.02% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 12.99% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 22.94% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 22.22% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 23.23% | +2.50% |