PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции OBEGX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.75% соответственно.

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBMCXOBEGX с RTXAXOBEGX с CSUAXOBEGX с ARTHXOBEGX с OBIIXOBEGX с OFIGXOBEGX с MVGIX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий OBEGX и VGPMX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

OBEGX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

3.21

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.80

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.61

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

4.79

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

19.71

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.21

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.14

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.03

Корреляция

Корреляция между OBEGX и VGPMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и VGPMX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и VGPMX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-78.85%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-12.80%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-22.71%

-16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-54.59%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-7.89%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-34.68%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.11%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и VGPMX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

8.37%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

13.47%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

19.47%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

17.21%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

21.67%

+0.77%