Сравнение OBEGX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OBEGX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBEGX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 1.37% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -25.62% | 33.35% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, OBEGX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции OBEGX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 9.14% соответственно.
OBEGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 9.72%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBEGX и MVGIX
OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
OBEGX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
OBEGX
MVGIX
Сравнение OBEGX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBEGX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.18 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.64 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.48 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 6.28 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBEGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.18 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.87 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.73 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между OBEGX и MVGIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBEGX и MVGIX
Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 12.49% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок OBEGX и MVGIX
Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBEGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -30.19% | -52.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -8.65% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -18.01% | -21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -30.19% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -6.99% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -2.89% | -30.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.04% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBEGX и MVGIX
Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBEGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 3.77% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 5.94% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 10.60% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 10.54% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 12.39% | +10.05% |