Сравнение OBDC с USFR
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, OBDC returned 6.35%/yr vs 3.77%/yr for USFR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.
OBDC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам OBDC и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -4.14% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 0.86% |
Correlation
The correlation between OBDC and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. USFR — Ранг доходности на риск
OBDC
USFR
Сравнение OBDC c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBDC | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -52.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 14.02 | -13.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 199.58 | -200.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 797.11 | -798.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBDC и USFR
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -1.36% | -54.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -0.02% | -23.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -0.06% | -23.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -0.18% | -28.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | 0.00% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -0.15% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 0.00% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и USFR
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 0.07% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 0.19% | +18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 0.27% | +23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 0.39% | +20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 0.77% | +26.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и USFR
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 12.87% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
OBDC and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBDC has higher volatility (5.43%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор