Сравнение OBDC с UNG
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Over the past 5 years, OBDC returned 5.43%/yr vs -24.47%/yr for UNG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%.
OBDC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- -13.64%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
Сравнение доходности по годам OBDC и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -6.89% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -15.15% |
Correlation
The correlation between OBDC and UNG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between OBDC and UNG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. UNG — Ранг доходности на риск
OBDC
UNG
Сравнение OBDC c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBDC | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.67 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.97 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBDC и UNG
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -99.88% | +43.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -43.86% | +19.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -68.16% | +44.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -92.49% | +64.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -99.86% | +81.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -89.96% | +79.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 30.28% | -16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и UNG
Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 6.58%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 12.64% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 52.01% | -33.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 60.61% | -37.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 64.11% | -43.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 54.77% | -27.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и UNG
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.42% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBDC and UNG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to OBDC (6.58%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs UNG's -99.88%.
UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор