PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBCHX с OBSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBCHX с OBSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBCHX (Oberweis China Opportunities Fund) and OBSOX (Oberweis Small-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - OBCHX is a China Equities fund managed by Oberweis, while OBSOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Oberweis. Over the past 10 years, OBCHX returned 10.60%/yr vs 18.83%/yr for OBSOX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBCHX charges 2.03%/yr vs 1.25%/yr for OBSOX.

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBCHX показывает доходность 31.74%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 34.47%. За последние 10 лет акции OBCHX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 10.60% против 18.83% соответственно.

OBCHX

1 день
-0.08%
1 месяц
5.06%
С начала года
31.74%
6 месяцев
33.49%
1 год
58.47%
3 года*
26.84%
5 лет*
1.83%
10 лет*
10.60%

OBSOX

1 день
-1.51%
1 месяц
3.41%
С начала года
34.47%
6 месяцев
32.91%
1 год
58.13%
3 года*
23.43%
5 лет*
16.40%
10 лет*
18.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBCHX и OBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		31.74%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		34.47%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%

Correlation

The correlation between OBCHX and OBSOX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2005 г.

0.55

The correlation between OBCHX and OBSOX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis China Opportunities Fund

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с TDFOBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с OBIIXOBCHX с MCSMXOBCHX с OFIGXOBCHX с WCQGX
Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с AVUVX

Доходность на риск

OBCHX vs. OBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBCHX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBCHXOBSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.31

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.98

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.44

5.18

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

19.14

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBCHX vs. OBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBCHX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBSOX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBCHX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBCHXOBSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.31

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.66

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.09

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и OBSOX

Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и OBSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBCHXOBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.03%

-80.52%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-11.40%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-27.74%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-28.65%

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.47%

-42.79%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-1.51%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-30.55%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.08%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и OBSOX

Текущая волатильность для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) составляет 7.40%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBCHXOBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

9.11%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

20.46%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

25.61%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

25.08%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

24.77%

+0.34%

Сравнение комиссий OBCHX и OBSOX

OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии OBSOX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и OBSOX

Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.77%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%

Часто задаваемые вопросы

OBCHX and OBSOX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBSOX has higher volatility (9.11%) compared to OBCHX (7.40%). In terms of maximum drawdown, OBCHX dropped -74.03% vs OBSOX's -80.52%.

OBCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBCHX и OBSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор