PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBCHX с OBSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBCHX с OBSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).

OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и OBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBCHX и OBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		7.49%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%

Доходность по периодам

С начала года, OBCHX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у OBSOX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции OBCHX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 8.25% против 15.91% соответственно.

OBCHX

1 день
0.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.30%
1 год
31.92%
3 года*
15.28%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
8.25%

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis China Opportunities Fund

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с WCQGXOBCHX с MCSMXOBCHX с CAFOBCHX с FCHKXOBCHX с CHILX
Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM

Сравнение комиссий OBCHX и OBSOX

OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии OBSOX в 1.25%.

OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

OBCHX vs. OBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBCHX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBCHXOBSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.74

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.13

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

8.21

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBCHX vs. OBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBCHX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBSOX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBCHX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBCHXOBSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.45

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между OBCHX и OBSOX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и OBSOX

Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.94%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и OBSOX

Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и OBSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBCHXOBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.03%

-80.52%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-13.92%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-28.65%

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.47%

-42.79%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-7.67%

-20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-30.72%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.61%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и OBSOX

Текущая волатильность для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) составляет 7.51%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBCHXOBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

12.06%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

19.84%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

28.47%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

24.83%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

24.53%

+0.45%