PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBCHX с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBCHX с MCSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBCHX (Oberweis China Opportunities Fund) and MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, OBCHX returned 10.61%/yr vs 13.83%/yr for MCSMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OBCHX charges 2.03%/yr vs 1.41%/yr for MCSMX.

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBCHX показывает доходность 31.84%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 42.66%. За последние 10 лет акции OBCHX уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.83% соответственно.

OBCHX

1 день
1.28%
1 месяц
5.06%
С начала года
31.84%
6 месяцев
34.15%
1 год
61.59%
3 года*
26.88%
5 лет*
1.94%
10 лет*
10.61%

MCSMX

1 день
1.94%
1 месяц
10.79%
С начала года
42.66%
6 месяцев
44.25%
1 год
73.85%
3 года*
21.20%
5 лет*
1.54%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBCHX и MCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		31.84%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		42.66%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%

Correlation

The correlation between OBCHX and MCSMX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.83

The correlation between OBCHX and MCSMX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis China Opportunities Fund

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с TDFOBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с OBIIXOBCHX с OFIGXOBCHX с WCQGXOBCHX с CAF
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MCHFXMCSMX с MJFOXMCSMX с GOPIXMCSMX с ICHKXMCSMX с CXSEMCSMX с FCHKX

Доходность на риск

OBCHX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBCHX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBCHXMCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.55

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.53

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.67

6.34

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

18.74

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBCHX vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBCHX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSMX равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBCHX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBCHXMCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.55

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и MCSMX

Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и MCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBCHXMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.03%

-55.77%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-12.32%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-26.50%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-53.98%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.47%

-55.77%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-3.21%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-20.21%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.11%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и MCSMX

Текущая волатильность для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) составляет 7.45%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBCHXMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.07%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

17.91%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

22.02%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

24.45%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

22.32%

+2.80%

Сравнение комиссий OBCHX и MCSMX

OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии MCSMX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и MCSMX

Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности MCSMX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.56%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.77%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%

Часто задаваемые вопросы

OBCHX and MCSMX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSMX has higher volatility (9.07%) compared to OBCHX (7.45%). In terms of maximum drawdown, OBCHX dropped -74.03% vs MCSMX's -55.77%.

MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBCHX и MCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор