Сравнение OBCHX с MCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX).
OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г.. MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OBCHX и MCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBCHX и MCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund | 7.49% | 40.89% | 7.28% | -7.70% | -37.21% | -5.16% | 57.06% | 36.32% | -25.94% | 54.99% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 9.70% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OBCHX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции OBCHX уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 8.25% против 11.14% соответственно.
OBCHX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 8.25%
MCSMX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBCHX и MCSMX
OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии MCSMX в 1.41%.
Доходность на риск
OBCHX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск
OBCHX
MCSMX
Сравнение OBCHX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBCHX | MCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.90 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.43 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 4.89 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBCHX | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OBCHX и MCSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBCHX и MCSMX
Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MCSMX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund | 0.94% | 1.01% | 2.16% | 0.46% | 1.22% | 41.65% | 11.50% | 3.37% | 26.11% | 6.26% | 0.81% | 11.05% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 2.03% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
Просадки
Сравнение просадок OBCHX и MCSMX
Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и MCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBCHX | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.03% | -55.77% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -15.69% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.17% | -53.98% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.47% | -55.77% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -25.57% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -20.31% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 5.06% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBCHX и MCSMX
Текущая волатильность для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) составляет 7.51%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBCHX | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 8.13% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 14.72% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 22.09% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 24.02% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 21.99% | +2.99% |