PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBCHX с TDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBCHX с TDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Templeton Dragon Fund Inc. (TDF).

OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г.. TDF управляется Franklin Templeton Investments.

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и TDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Templeton Dragon Fund Inc. (TDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBCHX и TDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		7.49%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%36.32%-25.94%54.99%
TDF
Templeton Dragon Fund Inc.		-5.24%37.70%5.44%-20.06%-32.93%-18.02%52.98%27.97%-11.80%42.09%

Доходность по периодам

С начала года, OBCHX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у TDF с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции OBCHX превзошли акции TDF по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.55% соответственно.

OBCHX

1 день
0.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.30%
1 год
31.92%
3 года*
15.28%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
8.25%

TDF

1 день
-0.38%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-9.15%
1 год
12.16%
3 года*
2.01%
5 лет*
-9.78%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis China Opportunities Fund

Templeton Dragon Fund Inc.

Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с MCSMXOBCHX с WCQGXOBCHX с CAFOBCHX с FCHKXOBCHX с CHILX
Часто сравнивают с TDF:
TDF с TEITDF с FHKAXTDF с GSAGXTDF с ICHKXTDF с CHILXTDF с BGCBXTDF с FHKCX

Сравнение комиссий OBCHX и TDF

OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund

Доходность на риск

OBCHX vs. TDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TDF
Ранг доходности на риск TDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBCHX c TDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Templeton Dragon Fund Inc. (TDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBCHXTDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.56

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.87

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.81

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

2.69

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBCHX vs. TDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBCHX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TDF равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBCHX и TDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBCHXTDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.56

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Корреляция

Корреляция между OBCHX и TDF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и TDF

Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TDF в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.94%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%
TDF
Templeton Dragon Fund Inc.		3.78%3.55%1.36%0.00%12.73%14.13%24.72%10.75%12.43%7.95%10.34%22.49%

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и TDF

Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что больше максимальной просадки TDF в -68.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и TDF.

Загрузка...

Показатели просадок

OBCHXTDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.03%

-68.15%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-15.10%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-62.07%

+9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.47%

-66.87%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-48.55%

+20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-22.44%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.86%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и TDF

Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBCHXTDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.72%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

12.47%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

21.71%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

27.18%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

23.88%

+1.10%