PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBCHX с TRCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBCHX с TRCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX).

OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г.. TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и TRCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBCHX и TRCLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		7.49%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%57.06%4.91%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.90%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, OBCHX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у TRCLX с доходностью 8.90%.

OBCHX

1 день
0.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.30%
1 год
31.92%
3 года*
15.28%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
8.25%

TRCLX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.83%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.03%
1 год
39.13%
3 года*
10.54%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis China Opportunities Fund

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с EVCGXOBCHX с WCQGXOBCHX с MCSMXOBCHX с CAFOBCHX с FCHKXOBCHX с FHKIXOBCHX с TDF
Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с EVCGXTRCLX с FCHKXTRCLX с CHILXTRCLX с FHKIXTRCLX с MCDFXTRCLX с FIQFX

Сравнение комиссий OBCHX и TRCLX

OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии TRCLX в 1.04%.

OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Доходность на риск

OBCHX vs. TRCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBCHX c TRCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBCHXTRCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.04

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.56

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.85

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

12.17

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBCHX vs. TRCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBCHX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа TRCLX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBCHX и TRCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBCHXTRCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.04

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между OBCHX и TRCLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и TRCLX

Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TRCLX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.94%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и TRCLX

Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что больше максимальной просадки TRCLX в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и TRCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBCHXTRCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.03%

-50.67%

-23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-13.78%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-49.91%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-9.83%

-18.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-23.32%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.23%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и TRCLX

Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBCHXTRCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.50%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

12.97%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

19.51%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

22.97%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

23.42%

+1.56%