PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBCHX с WCQGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBCHX с WCQGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX).

OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г.. WCQGX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и WCQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBCHX и WCQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		7.49%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%74.62%
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		-3.58%20.97%-3.03%-18.49%-26.70%4.03%64.08%

Доходность по периодам

С начала года, OBCHX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у WCQGX с доходностью -3.58%.

OBCHX

1 день
0.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.30%
1 год
31.92%
3 года*
15.28%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
8.25%

WCQGX

1 день
1.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-12.57%
1 год
5.17%
3 года*
-3.22%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis China Opportunities Fund

WCM China Quality Growth Fund

Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с MCSMXOBCHX с CAFOBCHX с FCHKXOBCHX с CHILXOBCHX с FHKIX
Часто сравнивают с WCQGX:
WCQGX с SPYWCQGX с WCMSXWCQGX с WCFOXWCQGX с WCMJXWCQGX с WFEMXWCQGX с WCMNXWCQGX с WLIVX

Сравнение комиссий OBCHX и WCQGX

OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии WCQGX в 1.50%.

OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund

Доходность на риск

OBCHX vs. WCQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WCQGX
Ранг доходности на риск WCQGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCQGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCQGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCQGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCQGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCQGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBCHX c WCQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBCHXWCQGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.23

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.46

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.26

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

0.65

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBCHX vs. WCQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBCHX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа WCQGX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBCHX и WCQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBCHXWCQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.23

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.10

+0.29

Корреляция

Корреляция между OBCHX и WCQGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и WCQGX

Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности WCQGX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.94%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		6.91%6.67%2.02%0.82%0.28%8.54%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и WCQGX

Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что больше максимальной просадки WCQGX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и WCQGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBCHXWCQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.03%

-59.28%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-15.08%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-57.82%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-44.45%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-34.13%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

6.65%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и WCQGX

Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBCHXWCQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.14%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

15.84%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

22.78%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

23.45%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

23.76%

+1.22%