Сравнение OAZMX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OAZMX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAZMX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -2.39% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -13.16% | 34.59% | 1.81% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%.
OAZMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAZMX и VIVIX
OAZMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
OAZMX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
OAZMX
VIVIX
Сравнение OAZMX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAZMX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.09 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.53 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 6.90 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAZMX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.09 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между OAZMX и VIVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAZMX и VIVIX
Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.23% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок OAZMX и VIVIX
Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAZMX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -59.30% | +35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.29% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -17.12% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.82% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -9.31% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.50% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAZMX и VIVIX
Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAZMX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.80% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 7.69% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 14.88% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 13.92% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.74% | +1.65% |