PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAZMX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAZMX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности OAZMX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAZMX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.39%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

OAZMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.44%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund R6 Class

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OAKBXOAZMX с OANCXOAZMX с OAYLXOAZMX с OAKEXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKLXOAZMX с OAKWX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий OAZMX и TWEIX

OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class

Доходность на риск

OAZMX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAZMX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAZMXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.92

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.35

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

4.91

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAZMX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAZMX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAZMX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAZMXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.04

Корреляция

Корреляция между OAZMX и TWEIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAZMX и TWEIX

Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.23%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок OAZMX и TWEIX

Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAZMXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-39.30%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-8.86%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-13.69%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.90%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.17%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.35%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OAZMX и TWEIX

Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAZMXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.04%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

6.12%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

11.60%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

10.71%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

13.35%

+5.04%