PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAZMX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAZMX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OAZMX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAZMX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.39%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

OAZMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.44%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund R6 Class

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OAKBXOAZMX с OANCXOAZMX с OAYLXOAZMX с OAKEXOAZMX с OAKLXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKWX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий OAZMX и SWLVX

OAZMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

OAZMX
Oakmark Fund R6 Class
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

OAZMX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAZMX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAZMXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.01

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.47

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.44

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

6.76

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAZMX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAZMX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAZMX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAZMXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.50

+0.29

Корреляция

Корреляция между OAZMX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAZMX и SWLVX

Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.23%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок OAZMX и SWLVX

Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAZMXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-38.34%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-11.82%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-19.05%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.82%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.93%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.51%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OAZMX и SWLVX

Текущая волатильность для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) составляет 4.21%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAZMXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.47%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

8.30%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

15.74%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

14.85%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.67%

-0.28%