Сравнение OAZMX с OAKGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Global Fund (OAKGX).
OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OAZMX и OAKGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAZMX и OAKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -2.39% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -13.16% | 34.59% | 1.81% |
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, OAZMX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у OAKGX с доходностью -5.09%.
OAZMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAZMX и OAKGX
OAZMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии OAKGX в 1.11%.
Доходность на риск
OAZMX vs. OAKGX — Ранг доходности на риск
OAZMX
OAKGX
Сравнение OAZMX c OAKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAZMX | OAKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 2.87 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAZMX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.32 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.47 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между OAZMX и OAKGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAZMX и OAKGX
Дивидендная доходность OAZMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности OAKGX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.23% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок OAZMX и OAKGX
Максимальная просадка OAZMX за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки OAKGX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAZMX и OAKGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAZMX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -60.43% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.58% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -31.54% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -9.00% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -9.41% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.56% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAZMX и OAKGX
Текущая волатильность для Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) составляет 4.21%, в то время как у Oakmark Global Fund (OAKGX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что OAZMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAZMX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.99% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.88% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 17.80% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.51% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.66% | -2.27% |