PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с OAKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYLX с OAKLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).

OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYLX и OAKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-8.10%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%
OAKLX
Oakmark Select Fund		-8.12%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%14.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAYLX показывает доходность -8.10%, а OAKLX немного ниже – -8.12%.

OAYLX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-0.37%
1 год
5.33%
3 года*
15.76%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

OAKLX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-0.43%
1 год
5.21%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

Oakmark Select Fund

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OANMXOAYLX с OAKEXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKGXOAYLX с FNSTX
Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ

Сравнение комиссий OAYLX и OAKLX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class

Доходность на риск

OAYLX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXOAKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.30

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.57

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.45

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

1.34

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. OAKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKLX равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXOAKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между OAYLX и OAKLX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и OAKLX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности OAKLX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%0.00%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и OAKLX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и OAKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYLXOAKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-61.15%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.49%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-27.87%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-10.45%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-9.00%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.63%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и OAKLX

Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и Oakmark Select Fund (OAKLX) имеют волатильность 4.77% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYLXOAKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.77%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.20%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

20.31%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

19.58%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.57%

+0.40%