PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAYLX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAYLX с DFIEX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OAYLX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAYLX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-7.45%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.64%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%27.17%

Доходность по периодам

С начала года, OAYLX показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 3.64%.

OAYLX

1 день
0.71%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-7.45%
6 месяцев
-0.34%
1 год
12.83%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.64%
6 месяцев
8.17%
1 год
33.72%
3 года*
16.71%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund Advisor Class

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с OAZMXOAYLX с OANMXOAYLX с OAKEXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKGX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий OAYLX и DFIEX

OAYLX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

OAYLX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAYLX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAYLXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.98

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.58

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.88

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

11.19

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAYLX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAYLX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAYLX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAYLXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.98

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между OAYLX и DFIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAYLX и DFIEX

Дивидендная доходность OAYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DFIEX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.57%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.12%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок OAYLX и DFIEX

Максимальная просадка OAYLX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAYLX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAYLXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-62.22%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.01%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-28.66%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-7.00%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-12.25%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.84%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OAYLX и DFIEX

Текущая волатильность для Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) составляет 4.83%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что OAYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAYLXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.62%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.54%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

15.94%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

15.65%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

16.35%

+5.61%