PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARK с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARK с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

OARK и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OARK и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARK и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.86%20.37%7.32%20.12%-9.11%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

OARK

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-13.09%
1 год
32.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий OARK и SPYI

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

OARK vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARKSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.57

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

8.06

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARK vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARKSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.01

-0.74

Корреляция

Корреляция между OARK и SPYI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и SPYI

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что больше доходности SPYI в 12.43%

TTM2025202420232022
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		65.84%61.86%47.86%45.03%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок OARK и SPYI

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

OARKSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-16.47%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-11.02%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-4.50%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-1.86%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

2.11%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и SPYI

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARKSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

5.10%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

8.29%

+13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

16.22%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

13.12%

+18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

13.12%

+18.00%