Сравнение OARK с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
OARK и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 7.32% | 2.91% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и IVVM
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
OARK vs. IVVM — Ранг доходности на риск
OARK
IVVM
Сравнение OARK c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 7.89 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.25 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между OARK и IVVM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и IVVM
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что больше доходности IVVM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и IVVM
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -11.62% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -9.29% | -13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -2.72% | -15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -0.96% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 1.64% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и IVVM
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 3.76% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 6.04% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 12.91% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 9.82% | +21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 9.82% | +21.30% |