PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARK с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARK с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

OARK и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OARK и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARK и IVVB

2026 (YTD)202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.86%20.37%7.32%2.91%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

OARK

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-13.09%
1 год
32.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий OARK и IVVB

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

OARK vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARKIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.59

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

7.12

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARK vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARKIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.05

-0.78

Корреляция

Корреляция между OARK и IVVB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и IVVB

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что больше доходности IVVB в 1.26%

TTM202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		65.84%61.86%47.86%45.03%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OARK и IVVB

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

OARKIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-13.08%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-6.90%

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-4.45%

-13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-1.67%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

1.54%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и IVVB

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARKIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

2.67%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

6.27%

+15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

10.63%

+22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

9.47%

+21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

9.47%

+21.65%