PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARK с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OARK с ISWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. OARK is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past 3 years, OARK returned 15.03%/yr vs 8.44%/yr for ISWN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. OARK charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности OARK и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.87%.

OARK

1 день
1.68%
1 месяц
3.49%
С начала года
7.89%
6 месяцев
4.40%
1 год
35.59%
3 года*
15.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
0.57%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.68%
1 год
12.73%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OARK и ISWN

2026 (YTD)2025202420232022
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		7.89%20.37%7.32%20.12%-9.11%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.87%23.23%-3.96%8.19%-1.30%

Correlation

The correlation between OARK and ISWN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с TSLYOARK с NVDYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

OARK vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARKISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.05

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.54

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

4.47

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARK vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARKISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.02

+0.39

Просадки

Сравнение просадок OARK и ISWN

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OARKISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-32.35%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-9.63%

-13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.48%

-13.77%

-21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.49%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-16.16%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

2.86%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и ISWN

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OARKISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.64%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

10.11%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.05%

12.19%

+15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.84%

11.67%

+19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.84%

11.57%

+19.27%

Сравнение комиссий OARK и ISWN

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и ISWN

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%, что больше доходности ISWN в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.80%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		64.68%61.86%47.86%45.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OARK and ISWN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OARK has higher volatility (6.52%) compared to ISWN (4.64%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs ISWN's -32.35%.

On 3-year performance, OARK leads with 15.03% vs 8.44% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OARK has performed better with a 15.03% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for OARK.

OARK has the higher dividend yield at 64.68%, compared with 2.80% for ISWN.

They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 0.49% for ISWN.

OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OARK и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор