PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARK с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARK с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

OARK и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OARK и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARK и ISWN

2026 (YTD)2025202420232022
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.86%20.37%7.32%20.12%-9.11%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

OARK

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-13.09%
1 год
32.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий OARK и ISWN

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

OARK vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARKISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.96

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.78

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

7.30

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARK vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARKISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.43

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.03

+0.30

Корреляция

Корреляция между OARK и ISWN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и ISWN

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что больше доходности ISWN в 2.88%

TTM20252024202320222021
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		65.84%61.86%47.86%45.03%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок OARK и ISWN

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

OARKISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-32.35%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-9.63%

-13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-6.12%

-12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-16.56%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

2.35%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и ISWN

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARKISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

5.91%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

8.66%

+13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

11.84%

+21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

11.47%

+19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

11.41%

+19.71%