PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Al Frank Fund (VALAX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%.

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Al Frank Fund

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий OANMX и VALAX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

OANMX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.76

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.40

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.60

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

10.90

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.76

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между OANMX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и VALAX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и VALAX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-61.26%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.03%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-25.81%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.95%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-10.83%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.10%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и VALAX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 4.20%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.58%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

10.83%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

18.74%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

17.75%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

19.31%

+1.48%