Сравнение OANMX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OANMX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OANMX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -2.76% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 28.52% |
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%.
OANMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и SPMO
OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
OANMX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
OANMX
SPMO
Сравнение OANMX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANMX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.55 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.91 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 6.68 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между OANMX и SPMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и SPMO
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и SPMO
Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OANMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -30.95% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -12.70% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -22.74% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -7.11% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -4.66% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.63% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и SPMO
Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 4.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OANMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 7.15% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 12.80% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 22.76% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 19.07% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 20.08% | +0.70% |