PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с OAKIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с OAKIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark International Fund (OAKIX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и OAKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и OAKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.76%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%
OAKIX
Oakmark International Fund		-5.63%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%24.24%-23.41%29.16%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у OAKIX с доходностью -5.63%.

OANMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.29%
1 год
9.09%
3 года*
16.20%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

OAKIX

1 день
0.85%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-2.38%
1 год
15.52%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Oakmark International Fund

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с EISIXOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с BROIXOAKIX с SPY

Сравнение комиссий OANMX и OAKIX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.

OAKIX
Oakmark International Fund
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

OANMX vs. OAKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXOAKIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.90

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.34

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.10

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

4.11

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. OAKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа OAKIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и OAKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXOAKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Корреляция

Корреляция между OANMX и OAKIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и OAKIX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OAKIX в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%
OAKIX
Oakmark International Fund		1.95%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и OAKIX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и OAKIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXOAKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-65.18%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-14.35%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-38.00%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-10.89%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-11.74%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.85%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и OAKIX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 4.19%, в то время как у Oakmark International Fund (OAKIX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXOAKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.73%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

10.49%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

17.57%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

19.07%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

21.34%

-0.56%