PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий OANMX и FLCOX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

OANMX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.02

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.48

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

6.76

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между OANMX и FLCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и FLCOX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и FLCOX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-38.28%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-11.81%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-19.00%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.82%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.52%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.51%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и FLCOX

Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.20% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.38%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

8.29%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.73%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

14.83%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

17.73%

+3.06%