Сравнение OAKWX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -8.12% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 3.36% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.19% соответственно.
OAKWX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
VMVFX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и VMVFX
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Доходность на риск
OAKWX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
OAKWX
VMVFX
Сравнение OAKWX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.40 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.23 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 5.83 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.95 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.79 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и VMVFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и VMVFX
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VMVFX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.65% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и VMVFX
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -33.09% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -7.16% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -13.02% | -19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -33.09% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -4.51% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -2.84% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 1.68% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и VMVFX
Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 2.86% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 4.98% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 10.04% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 10.75% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 12.48% | +6.67% |