Сравнение OAKWX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -7.44% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.81% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.47% соответственно.
OAKWX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 8.49%
OAKMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и OAKMX
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
OAKWX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
OAKWX
OAKMX
Сравнение OAKWX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.72 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 2.84 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и OAKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и OAKMX
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.55% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и OAKMX
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -56.19% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -8.42% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -23.68% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -41.43% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -5.30% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -6.41% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.40% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и OAKMX
Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.18% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 10.34% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 18.76% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.34% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 20.42% | -1.27% |