PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKWX с OAKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKWX с OAKLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).

OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKWX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKWX и OAKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-7.44%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%21.15%
OAKLX
Oakmark Select Fund		-8.12%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, OAKWX показывает доходность -7.44%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям OAKLX по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.31% соответственно.

OAKWX

1 день
0.74%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.79%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.58%
10 лет*
8.49%

OAKLX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-0.43%
1 год
5.21%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Select Fund

Oakmark Select Fund

Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAKGXOAKWX с OANMXOAKWX с OAKBXOAKWX с OAKEX
Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ

Сравнение комиссий OAKWX и OAKLX

OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OAKLX в 0.98%.

OAKWX
Oakmark Global Select Fund
OAKLX
Oakmark Select Fund

Доходность на риск

OAKWX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 77
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKWX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKWXOAKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.30

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.57

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.45

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

1.34

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKWX vs. OAKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKWX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа OAKLX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKWX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKWXOAKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между OAKWX и OAKLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKWX и OAKLX

Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности OAKLX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.55%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Просадки

Сравнение просадок OAKWX и OAKLX

Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и OAKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKWXOAKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-61.15%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-12.49%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-27.87%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-48.42%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-10.45%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-9.00%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.63%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKWX и OAKLX

Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark Select Fund (OAKLX) имеют волатильность 4.56% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKWXOAKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.77%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

11.20%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

20.31%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

19.58%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

21.57%

-2.42%