Сравнение OAKWX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -8.12% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.20% соответственно.
OAKWX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и FMIEX
И OAKWX, и FMIEX имеют комиссию равную 1.10%.
Доходность на риск
OAKWX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
OAKWX
FMIEX
Сравнение OAKWX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 2.22 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.97 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.83 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 13.12 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.22 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.93 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и FMIEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и FMIEX
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FMIEX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и FMIEX
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -49.85% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -9.34% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -18.63% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -39.33% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -4.40% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -6.61% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.06% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и FMIEX
Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.91% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 6.85% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 11.87% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 12.77% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 15.73% | +3.42% |