PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Al Frank Fund (VALAX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKMX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.47%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 13.51% против 12.70% соответственно.

OAKMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.13%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.51%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Al Frank Fund

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий OAKMX и VALAX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Доходность на риск

OAKMX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.76

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.40

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.60

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

10.90

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.76

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.31

Корреляция

Корреляция между OAKMX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и VALAX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и VALAX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKMXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-61.26%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.03%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-25.81%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-38.22%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.95%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-10.83%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.10%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и VALAX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.20%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKMXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.58%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

10.83%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

18.74%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.75%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

19.31%

+1.12%