PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKMX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.47%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 13.51% против 8.47% соответственно.

OAKMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.13%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.51%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий OAKMX и SVAIX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

OAKMX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.36

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.02

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.83

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

8.69

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.36

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.18

Корреляция

Корреляция между OAKMX и SVAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и SVAIX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и SVAIX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKMXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-50.62%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-11.78%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-16.13%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-36.53%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-2.83%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-7.75%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.67%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и SVAIX

Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKMXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.88%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

6.99%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.76%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

13.57%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

15.42%

+5.01%