PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с OAKWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKMX с OAKWX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) and OAKWX (Oakmark Global Select Fund) are both mutual funds - OAKMX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark, while OAKWX is a Global Equities fund managed by Oakmark. Over the past 10 years, OAKMX returned 13.34%/yr vs 8.75%/yr for OAKWX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OAKMX charges 0.91%/yr vs 1.10%/yr for OAKWX.

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и OAKWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у OAKWX с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции OAKWX по среднегодовой доходности: 13.34% против 8.75% соответственно.

OAKMX

1 день
1.67%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.25%
1 год
12.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.43%
10 лет*
13.34%

OAKWX

1 день
1.24%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-1.81%
1 год
4.19%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.67%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKMX и OAKWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-0.67%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		-3.76%20.73%4.68%22.72%-22.48%25.99%13.04%29.82%-21.20%21.15%

Correlation

The correlation between OAKMX and OAKWX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2006 г.

0.88

The correlation between OAKMX and OAKWX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Oakmark Global Select Fund

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SCHDOAKMX с SWPPXOAKMX с NEFOXOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX
Часто сравнивают с OAKWX:
OAKWX с VGTOAKWX с ^SP500TROAKWX с BRK-BOAKWX с OAYMXOAKWX с OAZMXOAKWX с OANMXOAKWX с OAKGX

Доходность на риск

OAKMX vs. OAKWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
OAKWX
Ранг доходности на риск OAKWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c OAKWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXOAKWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.36

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.62

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.32

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

0.83

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. OAKWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа OAKWX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и OAKWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXOAKWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.36

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.32

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и OAKWX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке OAKWX в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OAKWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKMXOAKWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-54.43%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-14.26%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-14.26%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-32.79%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-42.07%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-8.22%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-9.44%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

5.42%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и OAKWX

Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Oakmark Global Select Fund (OAKWX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKMXOAKWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.06%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.52%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.60%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

16.94%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

19.15%

+1.25%

Сравнение комиссий OAKMX и OAKWX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии OAKWX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и OAKWX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности OAKWX в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.92%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
OAKWX
Oakmark Global Select Fund		1.49%1.43%1.17%0.83%0.33%14.91%0.00%1.17%5.28%5.48%1.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

OAKMX and OAKWX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKMX has higher volatility (3.62%) compared to OAKWX (3.06%). In terms of maximum drawdown, OAKMX dropped -56.19% vs OAKWX's -54.43%.

OAKMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKMX и OAKWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор