Сравнение OAKMX с OAKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark International Fund (OAKIX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и OAKIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и OAKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у OAKIX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 13.51% против 6.61% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и OAKIX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.
Доходность на риск
OAKMX vs. OAKIX — Ранг доходности на риск
OAKMX
OAKIX
Сравнение OAKMX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | OAKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 3.42 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и OAKIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и OAKIX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности OAKIX в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и OAKIX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и OAKIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -65.18% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -14.35% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -38.00% | +14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -53.05% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -11.65% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -11.74% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.79% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и OAKIX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.20%, в то время как у Oakmark International Fund (OAKIX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.52% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 10.47% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 17.63% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 19.08% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 21.34% | -0.91% |