PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-7.99%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.08% соответственно.

OAKLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-0.69%
1 год
6.27%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.32%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий OAKLX и YAFFX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
OAKLX
Oakmark Select Fund

Доходность на риск

OAKLX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.58

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.76

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.65

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

2.29

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между OAKLX и YAFFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и YAFFX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и YAFFX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-43.80%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-17.08%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-21.31%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-30.62%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-7.31%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.24%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.85%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и YAFFX

Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 4.77%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

8.00%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

21.56%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

22.92%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

17.86%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

16.40%

+5.18%