Сравнение OAKLX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -8.12% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.29% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.31% против 16.20% соответственно.
OAKLX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.31%
VUG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 16.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и VUG
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
OAKLX vs. VUG — Ранг доходности на риск
OAKLX
VUG
Сравнение OAKLX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.27 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.13 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 3.90 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и VUG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и VUG
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и VUG
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -50.68% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -16.53% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -35.61% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -35.61% | -12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -12.15% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -7.13% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.78% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и VUG
Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 4.77%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.02% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 12.69% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 22.69% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 22.22% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 21.38% | +0.19% |