PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Al Frank Fund (VALAX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-7.99%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.32% против 12.70% соответственно.

OAKLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-0.69%
1 год
6.27%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.32%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий OAKLX и VALAX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
OAKLX
Oakmark Select Fund

Доходность на риск

OAKLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.76

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.40

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.60

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

10.90

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.76

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между OAKLX и VALAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и VALAX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и VALAX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-61.26%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-13.03%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-25.81%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-38.22%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-5.95%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-10.83%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.10%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и VALAX

Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 4.77%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.58%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.83%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

18.74%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

17.75%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

19.31%

+2.27%