Сравнение OAKLX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -8.12% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 8.91% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции OAKLX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.43% соответственно.
OAKLX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.31%
SVAIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и SVAIX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
OAKLX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
OAKLX
SVAIX
Сравнение OAKLX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.39 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.07 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.74 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 8.23 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.39 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.89 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и SVAIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и SVAIX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SVAIX в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.94% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и SVAIX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -50.62% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.92% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -16.13% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -36.53% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -3.12% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -7.75% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.68% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и SVAIX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 2.88% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 6.93% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 15.72% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 13.57% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 15.42% | +6.15% |