Сравнение OAKLX с OAZMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OAZMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и OAZMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и OAZMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -8.12% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 1.29% |
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -2.39% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -13.16% | 34.59% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у OAZMX с доходностью -2.39%.
OAKLX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.31%
OAZMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и OAZMX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OAZMX в 0.62%.
Доходность на риск
OAKLX vs. OAZMX — Ранг доходности на риск
OAKLX
OAZMX
Сравнение OAKLX c OAZMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | OAZMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.56 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.89 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 3.37 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и OAZMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и OAZMX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности OAZMX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.23% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и OAZMX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OAZMX в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAZMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -23.54% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -13.46% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -23.54% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -4.90% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -4.78% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.37% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и OAZMX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAZMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.21% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.35% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 18.78% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.34% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 18.39% | +3.18% |