PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с OAYLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKLX с OAYLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKLX (Oakmark Select Fund) and OAYLX (Oakmark Select Fund Advisor Class) are both mutual funds - OAKLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark, while OAYLX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Oakmark. Over the past 5 years, OAKLX returned 8.65%/yr vs 8.31%/yr for OAYLX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. OAKLX charges 0.98%/yr vs 0.87%/yr for OAYLX.

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и OAYLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у OAYLX с доходностью -1.38%.

OAKLX

1 день
1.80%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.59%
1 год
15.47%
3 года*
16.26%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.86%

OAYLX

1 день
-1.29%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.72%
1 год
13.58%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKLX и OAYLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.34%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%14.60%
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-1.38%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%

Correlation

The correlation between OAKLX and OAYLX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

1.00

The correlation between OAKLX and OAYLX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Oakmark Select Fund Advisor Class

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с IVV
Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с FNSTXOAYLX с OAZMXOAYLX с OANMXOAYLX с OAKGXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKEX

Доходность на риск

OAKLX vs. OAYLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c OAYLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXOAYLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.90

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.37

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

2.84

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. OAYLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAYLX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и OAYLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXOAYLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.90

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и OAYLX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OAYLX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAYLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKLXOAYLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-47.35%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.47%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-18.74%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-27.82%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.88%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-9.69%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.70%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и OAYLX

Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) имеют волатильность 4.59% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKLXOAYLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.43%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.13%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

14.80%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

19.60%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.85%

-0.27%

Сравнение комиссий OAKLX и OAYLX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OAYLX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и OAYLX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности OAYLX в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.38%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.53%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, OAKLX and OAYLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OAKLX has higher volatility (4.59%) compared to OAYLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, OAKLX dropped -61.15% vs OAYLX's -47.35%.

OAKLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKLX и OAYLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор