Сравнение OAKLX с OAKWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и OAKWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и OAKWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -8.12% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -8.12% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с OAKLX на уровне -8.12% и OAKWX на уровне -8.12%. За последние 10 лет акции OAKLX превзошли акции OAKWX по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.41% соответственно.
OAKLX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.31%
OAKWX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и OAKWX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии OAKWX в 1.10%.
Доходность на риск
OAKLX vs. OAKWX — Ранг доходности на риск
OAKLX
OAKWX
Сравнение OAKLX c OAKWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | OAKWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 0.58 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | OAKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и OAKWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и OAKWX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности OAKWX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и OAKWX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OAKWX в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAKWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | OAKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -54.43% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -14.26% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -32.79% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -42.07% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -12.38% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -9.45% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.02% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и OAKWX
Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеют волатильность 4.77% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | OAKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.73% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 9.32% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 15.86% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.91% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.15% | +2.42% |