Сравнение OAKLX с OAKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark International Fund (OAKIX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и OAKIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и OAKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -7.99% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у OAKIX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции OAKLX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 10.32% против 6.61% соответственно.
OAKLX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.32%
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и OAKIX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.
Доходность на риск
OAKLX vs. OAKIX — Ранг доходности на риск
OAKLX
OAKIX
Сравнение OAKLX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | OAKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.85 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.27 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.90 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 3.42 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.85 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и OAKIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и OAKIX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности OAKIX в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и OAKIX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAKIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -65.18% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -14.35% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -38.00% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -53.05% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -11.65% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -11.74% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.79% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и OAKIX
Текущая волатильность для Oakmark Select Fund (OAKLX) составляет 4.77%, в то время как у Oakmark International Fund (OAKIX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.52% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.47% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 17.63% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 19.08% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.34% | +0.24% |