Сравнение OAKIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между OAKIX и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и SPY
Основные характеристики
OAKIX:
-0.38
SPY:
2.21
OAKIX:
-0.42
SPY:
2.93
OAKIX:
0.95
SPY:
1.41
OAKIX:
-0.35
SPY:
3.26
OAKIX:
-1.08
SPY:
14.43
OAKIX:
5.14%
SPY:
1.90%
OAKIX:
14.69%
SPY:
12.41%
OAKIX:
-60.45%
SPY:
-55.19%
OAKIX:
-15.61%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.09% против 12.97% соответственно.
OAKIX
-7.23%
-1.81%
-3.60%
-6.67%
1.34%
3.09%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и SPY
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и SPY
OAKIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 0.00% | 1.84% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 2.14% | 1.35% | 1.48% | 2.32% | 2.16% | 1.66% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и SPY
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и SPY
Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.