Сравнение OAKIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или SPY.
Основные характеристики
| OAKIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.83% | 20.89% |
| Дох-ть за 1 год | 6.99% | 31.53% |
| Дох-ть за 3 года | 1.95% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.94% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 14.54% | 12.70% |
| Макс. просадка | -60.45% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и SPY
С начала года, OAKIX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 20.89%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.94% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и SPY
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и SPY
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPY в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.81% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.53% | 3.19% | 1.73% | 5.28% | 6.89% | 2.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.92% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и SPY
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и SPY
Oakmark International Fund (OAKIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.14% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.