Сравнение OAKIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | -5.63% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.70% против 14.11% соответственно.
OAKIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 6.70%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и SPY
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
OAKIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
OAKIX
SPY
Сравнение OAKIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.51 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 7.11 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и SPY
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.95% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и SPY
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -55.19% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -8.88% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -24.50% | -13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -33.72% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -5.44% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -9.09% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.57% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и SPY
Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.28% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.49% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 19.06% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 17.05% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 17.92% | +3.42% |