Сравнение OAKIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между OAKIX и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и SPY
Основные характеристики
OAKIX:
-0.18
SPY:
2.03
OAKIX:
-0.15
SPY:
2.71
OAKIX:
0.98
SPY:
1.38
OAKIX:
-0.17
SPY:
3.09
OAKIX:
-0.48
SPY:
12.94
OAKIX:
5.43%
SPY:
2.01%
OAKIX:
14.53%
SPY:
12.78%
OAKIX:
-67.72%
SPY:
-55.19%
OAKIX:
-13.82%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.63% против 13.38% соответственно.
OAKIX
-0.68%
-3.27%
-5.61%
-0.78%
1.79%
2.63%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и SPY
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKIX и SPY
OAKIX
SPY
Сравнение OAKIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и SPY
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 2.48% | 2.46% | 1.84% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 2.14% | 1.35% | 1.48% | 2.32% | 2.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и SPY
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -67.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и SPY
Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 4.51%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.